Keltner Kanal Vs Bollinger Bånd

Keltner Channels (også kjent som Keltner Bands) Chester Keltner, i sin 1960 bok Hvordan tjene penger på varer. plottede kanaler som et flertall av daglig rekkevidde (høyt - lavt) rundt et glidende gjennomsnitt på typisk pris. Linda Bradford Raschke populariserte en forenklet versjon, ved hjelp av eksponensiell utjevning og gjennomsnittlig True Range. det er nå mer brukt. Keltner utviklet opprinnelig kanalene for bruk som et trend-følgende system, men de kan også brukes til å bytte markeder på samme måte som Bollinger Bands eller Price Envelopes. Først avgjøre om prisen er trending eller strekk. Teorien er at en bevegelse som starter på ett prisbånd, sannsynligvis vil bære til den andre. Gå lenge når prisene går opp på eller under underbåndet. Lukk posisjonen din hvis prisen synker nær øvre bånd eller krysser til under glidende gjennomsnitt. Gå kort når prisen synker på eller over øvre bånd. Lukk posisjonen din hvis prisen blir nær det nedre bandet eller krysser over det bevegelige gjennomsnittet. Plasser stopptap under det siste lavt når du går lenge eller over den siste høye når kort. Bruk reverseringssignaler til å identifisere vendepunkter i nærheten av øvre og nedre bånd. Keltner trodde at et nært over øvre bånd, eller under nedre bandet, er tegn på et sterkt trekk og bør handles som en breakout. Gå lenge når prisen går over øvre bandet. Sett et stoppfall under det bevegelige gjennomsnittet og avslutt hvis prisen krysser under glidende gjennomsnitt. Gå kort når prisen svinger under underbåndet. Sett et stoppfall over det bevegelige gjennomsnittet og avslutt hvis prisen går over det bevegelige gjennomsnittet. Keltner brukte opprinnelig nedre og øvre band for utganger, men disse har en tendens til å være sent. RJ CRB Commodities Index nedtrenden vises med den modifiserte versjonen av Keltner Channels med 20-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt, 10-dagers ATR og Keltner-bånd som er satt til 2,5 ganger gjennomsnittlig sann rekkevidde. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under den nedre kanalen Exit X når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet. Langtidshandlere kan foretrekke å bruke lengre bevegelige gjennomsnittlige og ATR-innstillinger. Her er det samme diagrammet, men med 63-dagers eksponensiell glidende gjennomsnitt, 21-dagers ATR og Keltner-band på 2,5 ganger gjennomsnittlig sant utvalg. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under den nedre kanalen Exit X når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet Curtis Faith i boken Way Of The Turtle beskriver en variant av Keltner-systemet som brukes av legendariske Turtle Traders. Kanalen er basert på et 350-dagers (eksponentielt) glidende gjennomsnitt av sluttpriser, med den øvre grensen opptegnet som 7 ganger 350-dagers ATR og den nedre grensen som 3 ganger ATR. Gå lenge på det åpne hvis forrige dag lukkes over øvre bånd. Gå kort ved åpningen dersom forrige dag lukkes under underbåndet. Avslutt når prisen krysser tilbake gjennom det bevegelige gjennomsnittet. Linda Raschke hevder at Keltner Bands har størst verdi når det gjelder å fastslå uendelige markedsforhold, ofte referert til som akselererende trender eller blowoffs. når retracements er sannsynlig å være ekstremt kort eller ikke-eksisterende. Keltner Bands varslingshandlere at normal trading teknikker, for eksempel kjøp på dips, bør justeres for å passe de endrede omstendighetene. Incredible Charts gir to versjoner av Keltner Channels: Keltner Channels (Original), ved hjelp av Keltners første publiserte innstillinger: et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt for typisk pris og 10-dagers gjennomsnittlig daglig rekkevidde (høyt) med et antall av 1 og Keltner Kanaler, den mer populære versjonen fra Linda Raschke: et 20-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt av sluttpris og et flertall på 2,5 ganger 20-dagers gjennomsnittlig True Range. Separate multipler av ATR kan plottes for øvre og nedre bånd. Se Indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du konfigurerer en indikator og Rediger indikatorinnstillinger for å endre innstillingene. Den opprinnelige formelen brukte et enkelt bevegelige gjennomsnitt på Typical Price, (High Low Close) 3, men Linda Raschkes-versjonen utelatt med Typical Price, da det eksponensielle glidende gjennomsnittet gir tilstrekkelig utjevning alene. Her er formelen for den senere forenklede versjonen: Upper Band Exponential MA of Closing Price Multiple av gjennomsnittlig True Range Lower Band eksponentiell MA av sluttpris - flere av gjennomsnittlig True Range Keltner kanaler er et nyttig forbedring for å eliminere whipsaws når trading trender med en Flytende gjennomsnittlig system. Capture fortjeneste ved hjelp av bånd og kanaler Bredt kjent for deres evne til å inkorporere volatilitet og fange pris handling, har Bollinger Bands vært en favoritt stift av handelsmenn i FX markedet. Det er imidlertid andre tekniske alternativer som handelsmenn i valutamarkedene kan søke for å fange lønnsomme muligheter i svingeaksjoner. Mindre kjente bandindikatorer som Donchian kanaler. Keltner kanaler og STARC band er alle vant til å isolere slike muligheter. Også brukt i futures og opsjonsmarkeder, disse tekniske indikatorene har mye å tilby gitt den enorme likviditeten og tekniske karakteren til FX forumet. Ulike i underliggende beregninger og tolkninger er hver studie unik fordi den fremhever ulike komponenter i prishandlingen. Her forklarer vi hvordan Donchian kanaler. Keltner kanaler og STARC band jobber og hvordan du kan bruke dem til din fordel i FX markedet. Donchian-kanaler Donchian-kanaler er priskanalstudier som er tilgjengelige på de fleste kartleggingspakker, og kan lønnsomt brukes av både nybegynnere og eksperthandlere. Selv om søknaden var ment hovedsakelig for råvaremarkedet, kan disse kanalene også brukes mye i valutamarkedet for å fange kortsiktige utbrudd eller langsiktige trender. Skrevet av Richard Donchian, regnet som faren for en vellykket trend etter, inneholder studien de underliggende valutafluktuasjonene og har som mål å plassere lønnsomme oppføringer ved starten av en ny trend gjennom inntrenging av enten det nedre eller øvre bandet. Basert på et 20-års glidende gjennomsnitt (og dermed noen ganger referert til som en glidende gjennomsnittlig indikator), etablerer applikasjonen også bånd som plotter den høyeste høyeste og laveste laveste. Som et resultat blir følgende signaler produsert: Et kjøp, eller lenge, signal blir opprettet når prishandlingen går gjennom og lukker over øvre bånd. Et salg, eller kort signal, opprettes når prishandlingen brytes gjennom og lukkes under underbåndet. Teorien bak signalene kan virke litt forvirrende først, da de fleste handelsmenn antar at en pause i den øvre eller nedre grensen signalerer en reversering, men det er faktisk ganske enkelt. Hvis den nåværende prishandlingen er i stand til å overgå rekkeviddeene høyt (forutsatt at det foreligger nok momentum), vil en ny høy bli etablert fordi en opptrend følger. Omvendt, hvis prishandlingen kan krasje gjennom områdene lavt, kan en ny nedtrend være i verkene. La oss se på et godt eksempel på hvordan denne teorien fungerer i valutamarkedet. Figur 1: Et typisk eksempel på effektiviteten av Donchian-kanaler Kilde: FXtrek Intellicharts I figur 1 ser vi den korte, en time tidsrammede euroU. S. dollar valuta par diagram. Vi kan se at, før 8. desember, prishandlingen er inneholdt i tett konsolidering innenfor parametrene til bandene. Deretter klokken 2 på 8. desember, gjør prisen på euroen en løp på sesjonen og lukker over bandet ved punkt A. Dette er et signal for næringsdrivende å komme inn i en lang stilling og likvide korte posisjoner i markedet. Hvis den er riktig angitt, vil næringsdrivende få nesten 100 pips i den korte intradagskampen. Keltner kanaler En annen stor kanal studie som brukes i flere markeder av alle typer handelsfolk er Keltner-kanalen. Søknaden ble introdusert av Chester W. Keltner (i sin bok How To Make Money In Commodities (1960)) og senere endret av den berømte futureshandler Linda B. Raschke. Raschke endret søknaden for å ta hensyn til gjennomsnittlig sann rekkeviddeberegning over 10 perioder. Som et resultat har den volatilitetsbaserte tekniske indikatoren mange likheter med Bollinger Bands. Forskjellen mellom de to studiene er ganske enkelt at Keltners kanaler representerer volatilitet ved bruk av høye og lave priser, mens Bollingers-studier stole på standardavviket. Likevel deler de to studiene tilsvarende tolkninger og omsettelige signaler i valutamarkedene. Som Bollinger-bånd blir Keltner-kanalsignaler produsert når prishandlingen bryter over eller under kanalbåndene. Her, da prishandlingen bryter over eller under topp - og bunnbarriere, blir en fortsettelse foretrukket over en retracement tilbake til median eller motsatt barriere. (For å lære mer, se Oppdage Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren og Grunnleggende om Bollinger-bånd.) Hvis prishandlingen bryter over bandet, bør handelsmannen vurdere å starte lange posisjoner mens likviderende korte stillinger slås. Hvis prishandlingen bryter under bandet, bør handelsmannen vurdere å starte korte stillinger mens du forlater lenge, eller kjøper posisjoner. Lar dykke videre inn i søknaden ved å se på eksempelet nedenfor. Figur 2: Tre lønnsomme muligheter presenteres for handelsmannen gjennom Keltner. Kilde: FXtrek Intellicharts Ved å bruke Keltner-studien til et daglig kartlagt britisk pund-japanske yen-valutakorsepar kan vi se at prishandlingen bryter over den øvre barrieren og signaliserer for næringsdrivende å starte lange stillinger. Ved å plassere effektive oppføringer, vil FX-aktøren ha mulighet til effektivt å fange lønnsomme svinger høyere og samtidig gå ut effektivt, maksimere fortjenesten. Intet annet eksempel er mer visuelt imponerende enn den første pause over den øvre barrieren. Her kan næringsdrivende starte over slutten av den første sesjonsbursten over ved punkt A 17. juli. Etter den første oppføringen er plassert over avslutningen av sesjonen, kan handelsmannen ta opp ca 300 pips før prishandlingen trekker seg tilbake å retest støtte. Deretter kan en annen posisjon initieres ved punkt B, hvor momentum igjen tar posisjonen ca. 350 pips høyere STARC Bands Også i likhet med Bollinger Bands tekniske indikator, beregnes STARC (eller Stoller Average Range Channels) bånd for å innlemme markedsvolatilitet. Utviklet av Manning Stoller på 1980-tallet, vil bandene samtykke og ekspandere avhengig av svingningene i den gjennomsnittlige ekte rekkevidde-komponenten. Hovedforskjellen mellom de to tolkingene er at STARC-båndene bidrar til å bestemme høyere sannsynlighetshandel i stedet for standardavvik som inneholder prishandlingen. Enkelt sagt, bandene vil tillate handelsmannen å vurdere høyere eller lavere risiko muligheter enn en retur til en median. Prisaksjonen som stiger til overbandet, gir lavere risiko for salgsmulighet og en høyrisiko-kjøpssituasjon. Prisaksjonen som avtar til lavere bånd, gir lavere risiko for kjøpsmuligheter og en høyrisikosalgssituasjon. Dette er ikke å si at prishandlingen ikke går mot den nylig initierte posisjonen, men STARC-bandene opptrer i handelshandelenes fordel ved å vise de beste mulighetene. Hvis denne indikatoren er kombinert med disiplinert pengeforvaltning, vil FX-entusiasten kunne tjene ved å ta på seg mindre risikoinitiativer og minimere tap. La oss se på en mulighet i New Zealand dollarU. S. dollar valutapar. Figur 3: En stor risiko for å belønne er presentert gjennom dette STARC-bandeksempelet i NZDUSD. Kilde: FXtrek Intellicharts Ser på New Zealand dollarU. S. dollar-valutapar presentert i figur 3, ser vi at prishandlingen har vokst opp en bullish vekst i løpet av november, og valutaparet ser moden ut for en retracement av sorter. Her kan forhandleren bruke STARC-indikatoren samt en prisoscillator (Stokastisk, i dette tilfellet) for å bekrefte handelen. Etter å ha overlappet STARC-båndene, kan næringsdrivende se en lavrisiko-salgsmulighet når vi nærmer seg øvre bånd ved punkt A. Venter på det andre stearinlyset i tekstbokstavstjernestasjonen for å lukke, kan den enkelte dra fordel ved å legge inn en oppføring under slutten av økten. Bekreftende med nedadrettede kryss i Stokastisk oscillator, Point X, vil næringsdrivende kunne tjene nærmere 150 pips i dagssesjonen da valutaen plummet fra 0.7150 til en jevn 0,7000 figur. Legg merke til at prishandlingen berører det nederste bandet på det tidspunktet, og signaliserer en lavrisiko-kjøpsmulighet eller en potensiell reversering i den kortsiktige trenden. Sette alt sammen Sammen med at vi har undersøkt handelsmuligheter ved hjelp av kanalbaserte tekniske indikatorer, er det på tide å se nærmere på to eksempler og forklare hvordan man kan fange slike gevinster. På figur 4 ser vi en stor kortsiktig mulighet i det britiske pundSwiss francs valuta-kryssparet. Nå sett Donchians tekniske indikator på jobb og gå gjennom prosessen trinnvis. Figur 4: Ved bruk av Donchian-kanalstudien ser vi et par svært lønnsomme muligheter i kort tidsramme for et timetallskart. Kilde: FXtrek Intellicharts Dette er trinnene for å følge: 1. Påfør Donchian-kanalstudien på prishandlingen. Når indikatoren er brukt, bør mulighetene være tydelig synlige, ettersom du ønsker å isolere perioder hvor prishandlingen bryter over eller under studys-bandene. 2. Vent på slutten av økten som er potensielt over eller under bandet. Det er nødvendig med en lukk for oppsettet, da den ventende tiltaket godt kan gå tilbake i båndparametrene, og til slutt nullifisere handelen. 3. Plasser innføringen litt over eller under tett. Når momentum har tatt over, bør retningsbestemt presse prisen forbi tett. 4. Bruk alltid stopphåndtering. Når oppføringen er utført, bør stoppet alltid vurderes, som i enhver annen situasjon. Ved å bruke Donchian-studien i figur 4 finner vi at det har vært flere lønnsomme muligheter i kort tidsperiode. Punkt A er et godt eksempel: her lukkes økten under bunnkanalen, utlåner til en downside trend. Som et resultat er innføringen plassert på lavt av sesjonen etter turen, ved 2.2777. Den etterfølgende stopp vil bli plassert litt over høyden av økten, på 2.2847. Når du er i markedet, kan du enten likvide din korte posisjon på første etappe ned eller holde fast på selgeren. Ideelt sett vil stillingen holdes i å beholde en legitim risiko for å belønne forholdet. Men i tilfelle posisjonen er stengt, kan du vurdere en re-initiering ved punkt B. Til slutt vil handel profitere over 120 pips, noe som begrunner highstoppet. Definere en Keltner-mulighet Det er ikke bare Donchians som er vant til å fange lønnsomme muligheter - Keltner-applikasjoner kan også brukes. Ved å benytte trinn-til-trinn-tilnærmingen kan vi definere en Keltner-mulighet: 1. Legg Keltner-kanalindikatoren over på prishandlingen. Som med Donchian-eksemplet, bør mulighetene være tydelig synlige, ettersom du er ute etter penetrasjon av de øvre eller nedre bandene. 2. Opprett en økning nær lyset som er nærmest eller innenfor kanalparametrene. 3. Plasser innføringen fire til fem poeng under det høye eller laveste av øktlyset. 4. Money management er brukt ved å plassere et stopp litt under økter lav eller over økter høy pris. Lar oss bruke disse trinnene til den britiske pundU. S. dollar eksempel nedenfor. Figur 5: En vanskelig, men lønnsom fangst ved hjelp av Keltner-kanalen Kilde: FXtrek Intellicharts I figur 5 ser vi en svært lønnsom mulighet i den britiske pundU. S. dollar stort valutapar på den daglige tidsrammen. Allerede testing av den øvre barrieren to ganger de siste ukene, kan næringsdrivende se et tredje forsøk da prishandlingen stiger 27. juli ved punkt A. Det som må oppnås på dette punktet er en endelig nær over barrieren, som utgjør en pause over og signalerer initiering av en lang posisjon. Når kartleggeren mottar en klar pause og lukker over barrieren, vil oppføringen bli plassert fem poeng over høyden av den avsluttede sesjonen (oppføring). Dette vil sikre at momentet er på siden av handelen, og forskuddet vil fortsette. Begrepet vil plassere vår oppføring nøyaktig på 1.8671. Deretter blir stoppet lavere enn lavprisen med en til to poeng, eller i dette tilfellet på 1,8535. Handelen lønner seg da prishandlingen beveger seg høyere i de kommende ukene, med overskuddet maksimert ved bevegelsene høyt på 1.9128. Gir oss et overskudd på over 400 pips på mindre enn en måned, risikobeløpet maksimeres ved mer enn et 3: 1-forhold. Konklusjon Selv om Bollinger Bands er mer kjent, har Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-band vist seg å tilby sammenlignbare lønnsomme muligheter. Ved å diversifisere din kunnskap og erfaring i ulike båndbaserte indikatorer, vil du kunne søke en rekke andre muligheter i valutamarkedet. Disse mindre kjente bandene kan legge til repertoaret til både nybegynneren og den erfarne handelsmannen. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. What039s forskjellen mellom Bollinger Bands og Keltner Channels I teknisk analyse er det en liten forskjell mellom Keltner Channels og Bollinger Bands. Før du undersøker forskjellene, er det viktig å forstå at disse indikatorene begge brukes til å måle volatiliteten. Kjøp og selg signaler genereres av hver indikator når prisen på den underliggende aktiva overgår den øvre eller nedre kanalen og krysser tilbake over eller under nøkkelkanalnivået. For okser, viser et trekk under den nedre kanalen oversolgte forhold, og kjøpssignaler genereres når prisen stiger tilbake over den nedre kanalen. For bjørnene genereres salgssignaler når prisen går over øvre bånd og deretter lukkes tilbake under. Ta en titt på Bollinger Bands, kanalene opprettes ved å bruke Standardavviket til den underliggende aktiva mens Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig True Range. Det er viktig å merke seg at bortsett fra hvordan kanalene er opprettet, er tolkningen av disse nivåene generelt det samme. Ta en titt på diagrammet til Starbucks Corp. (SBUX), og du vil se at kjøp og salg av signaler genereres ved henholdsvis blå og røde piler. (For mer om dette emnet, sjekk ut Bruke Bollinger Band Bands for å måle trender) Hvis du ser nøye ut, viser kartet over Starbucks (SBUX) med Keltner Channels som et overlegg istedenfor Bollinger Bands, ser du at de ligner, men på grunn av forskjellen i hvordan bandet er beregnet beregningspoengene faller på litt forskjellige nivåer. (For mer, sjekk ut Capture Profits ved hjelp av bånd og kanaler) Siden Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig sann rekkevidde i stedet for standardavvik, er det generelt vanligere å se flere kjøp og salgssignaler generert i Keltner Channels enn ved bruk av Bollinger Bands. For eksempel ville noen handelsfolk vurdere tre selgesignaler ved hjelp av Bollinger Bands vs fire selgesignaler ved bruk av Keltner Channels. I praksis er Bollinger Bands mer populært blant aktive handelsfolk på grunn av den statistiske betydningen av å bruke standardavvik sammenlignet med gjennomsnittlig sant utvalg.