How To Utvikler Automatisert Trading System

Hvordan utvikle et lønnsomt handelssystem Lær hvordan å utvikle et lønnsomt handelssystem - Opprette Proftibale Trading Systems Jeg har vært i bransjemarkedspekulerende og markedsutvikling i 20 år. Mens Futures og Forex har alltid vært de viktigste markedene jeg handler og administrerer kontoer i, har jeg også brukt mye tid på trading aksjeopsjoner også. Min sti begynte på gulvet i Chicago Mercantile Exchange, godt før den gjennomsnittlige detaljhandelsklienten hadde tilgang til netthandel. Etter tiden på handelsgulvet forlot jeg og forfulgte en handelskarriere fra de vennlige begrensninger av hjemmet. Tidligere ble jeg konfrontert med rystende handelsdata og diagrammer i beste fall og oppgaven med å ringe inn bestillinger til en handelsbord. Det er unødvendig å si at forandring og vekst har vært eksplosiv i denne bransjen siden mine tidlige dager. Fødsel av handelssystemer Forbedringer i teknologi har vært drivkraften bak endringen og veksten. En av de mange mottakere av raskere og sterkere teknologi er systemhandel som høyhastighets datamaskiner, og hjelper nå forhandlere og institusjonelle handelsfolk å utvikle handelssystemer, knase tall og reelle og hypotetiske handelsresultater i løpet av sekunder. I verden av profesjonell pengestyring har jeg sett mange handelssystemer. Ironisk nok synes de fleste ikke å fungere, og de som gjør det, jobber de vanligvis for litt og feiler da. Å være på utdanningssiden av bransjen, så har jeg sett hundrevis av automatiserte systemer, men jeg kan bare si at jeg har sett mindre enn en håndfull, faktisk produserer en konsistent fortjeneste år etter år. Jeg får ofte e-post fra folk som har lest en artikkel jeg skrev som vil dele en automatisert handelsstrategi med meg. De sender det, så jeg vil hjelpe dem å se gjennom det og kanskje forbedre det. Traders vil sende meg testede hypotetiske ytelsesrapporter fra disse strategiene som tyder på at de har den hellige graden av handelssystemer. De fleste av disse vil vise 80 vinnende handler eller bedre og store overskudd. Mesteparten av tiden, men når de tar neste skritt og handler systemet med ekte penger, mister de og mister fort. Med eksplosive fremskritt innen teknologi og markedsinformasjon, hvorfor er systemhandel så vanskelig for de fleste som gir det en prøve? Det er en veldig enkel grunn jeg vil diskutere senere. I denne artikkelen vil jeg fokusere på grunnlaget for et lønnsomt handelssystem, tilby spesifikke verktøy og regler for et lønnsomt system, og avsløre farlige feller som fører til feil i systemhandel. Det viktigste aspektet ved å utvikle et lønnsomt handelssystem Så mye endring og vekst har oppstått på grunn av teknologi, er det en komponent i handel som ikke har endret seg en bit, og det er slik den konsekvent lønnsomme handelsmannen oppnår konsekvent lav risiko med høy belønning. Nøkkelen til en skikkelig handelsstrategi kommer alle sammen til grunnlaget for den strategien. For å få det rette grunnlaget, må du ha en solid forståelse av hvordan markeder fungerer og hvorfor prisen beveger seg som den gjør. Hvis du har en feil i tankeprosessen, kan du være sikker på at det vil føre til dårlige handelsresultater. Virkeligheten er at markedene ikke er noe annet enn rent utbud og etterspørsel på jobb, mennesker som reagerer på det pågående tilbudsbehovforholdet i et gitt marked. Dette alene bestemmer til slutt pris. Mulighet oppstår når dette enkle og enkle forholdet er ute av balanse. Når vi behandler markedene for hva de egentlig er, og ser på dem ut fra et pågående forsyningsbehovsforhold, er det ikke så vanskelig å identifisere gode handelsmuligheter. Market spekulanter som forstår dette enkle konseptet og hva denne muligheten ser ut som om på et prisdiagram, avtar vanligvis inntekten fra markedspekulatorer som ikke. Med andre ord, de som vet blir betalt av de som ikke vet. Whos på den andre siden av din handel Hvis vi vil ha et konsekvent lønnsomt handelssystem, har vi bedre sørget for at personen på den andre siden av våre bransjer gjør en feil. Vårt system hadde bedre vært ekspert på å finne en nybegynnerhandler eller var i trøbbel. Vi trenger ikke å vite den eksakte personen på den andre siden av vår handel, vi trenger bare å vite om de er en konsekvent lønnsom handelsmann eller en konsekvent mister handelsmann, og diagrammet vil gi oss det meste av denne informasjonen. La oss innse det, når det gjelder kartlegging og teknisk analyse, bruker de fleste aktive handelsmenn indikatorer. Mens mange mennesker, inkludert meg selv, ofte har slått opp indikatorene, er de faktisk et fint verktøy når de brukes riktig for automatiserte eller halvautomatiserte handelssystemer. Problemet er at folk har en tendens til å ta hvert kjøp og salgssignal som en indikator produserer, og dette er det siste du vil gjøre. De som tar hvert kjøp og selger signal en indikator tilbud er sannsynlig å miste der trading kapital raskt. Det er ikke at indikatorene gjør noe galt. De vil alltid produsere det de er programmert til. Nøkkelen for handelsmenn er å bruke dem i forbindelse med riktig trendanalyse og riktig grunnlag basert på leverings - og etterspørselsloven. En av fordelene med å bruke tekniske indikatorer og oscilatorer på riktig måte er at de tillater deg å handle basert på et mekanisk sett med regler. Lar oss bruke et eneste bevegelige gjennomsnitt og stokastikk i vårt forsøk på å bruke indikatorer i vårt handelssystem for å finne den konsekvent miste handelsmannen å handle med. På diagrammet er et 50-års glidende gjennomsnitt og en langsom stokastisk oscillator. Til å begynne med må vi vurdere prisutviklingen i dette markedet. For denne oppgaven bruker jeg et 50-års glidende gjennomsnitt. Legg merke til at stigningen i det bevegelige gjennomsnittet er opp, noe som tyder på at vi er i en opptrinn. Når vi vet dette, vil vi bare kjøpe tilbakebetalinger i pris. Det mekaniske signalet til å kjøpe kommer når den stokastiske produserer et kjøpssignal på over solgt territorium (glidende gjennomsnittskors, sirklet over). Mens dette ble en fin lavrisiko kjøpsmulighet, legg merke til prishandlingen rett før denne kjøpsmuligheten. Under opptrenden var stokastikken svært overkjøpt og produserte selgesignaler under mye av opptrenden som ville ha ført til mange tap som du hadde solgt kort på disse tider. Dette er en felle nye handelsmenn kan falle inn i når de bruker disse verktøyene uten realitetsbaserte logiske regler. Kjøp regel: Når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, ta det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i oversolgt territorium som et kjøpssignal. Når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, produserer IGNORE EVERY signalet det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i overkjøpt territorium. Virkelighetsbasert logikk: Når prisene beveger seg høyere, ønsker vi å finne en kjøpsmulighet når ting er til salgs. Viktigst, vårt kjøpssignal fortalte oss objektivt at noen solgte etter en nedgang i pris og salg i sammenheng med en uptrend. Dette kan bare være en nybegynneres handling. En konsekvent lønnsom handelsmann vil aldri selge etter en prisnedgang og i sammenheng med en opptrend. Så, vi vil kjøpe fra denne nybegynnere selgeren. Som du kan se, er dette en todelt prosess, og det er viktig å forstå dette når du bygger ditt handelssystem. De to delene er som følger: Bryteren: Bryteren er en onoff-bryter som sier at den er ok for å kjøpe eller ok å selge, men ikke begge samtidig i dette tilfellet. For eksempel, når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, er bryteren slått på som sier at den er ok å kjøpe, noe som betyr at det ikke er greit å selge. The quotTrigger: Utløseren er den faktiske handelsoppføringen. Så, hvis det bevegelige gjennomsnittet er skråt oppover, er bryteren slått på som sier at det er greit å kjøpe. Dette betyr at kjøpesignalet produsert av stokastikkene krysser inn over solgt territorium (utløseren) er slått på. Hvis det bevegelige gjennomsnittet skrånende ned, ville imidlertid kjøpesignalutløseren være slått av og selgesignalutløseren ville være slått på. Kanskje ditt handelssystem ikke kommer til å inkludere indikatorer, og i stedet vil fokusere på tilbud og etterspørsel. I dette tilfellet vil du fortsatt ha en bryter og utløser. Din bryter ville være pris som kommer til tilbuds - eller etterspørselsnivået, og utløseren din ville være den faktiske oppføringen som kan være et reverseringslys på nivået, prisen når nivået eller en av mange flere utløsere. Uansett strategi, er det alltid en bryter og utløser. På dette diagrammet har vi også et 50-års glidende gjennomsnitt og en langsom stokastisk oscillator. Her forteller hellingen til det 50-årige glidende gjennomsnittet at trenden er nede. Når vi vet dette, vil vi bare selge til en nybegynnerhandler som kjøper etter et trekk høyere i pris i sammenheng med en nedtrend. Det mekaniske signalet til å selge kommer når den stokastiske produserer et salgssignal på over kjøpt territorium (bevegelige gjennomsnittskryss, sirklet over). Selg kort regel: Når det bevegelige gjennomsnittet skråner nedover, ta det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i overkjøpt territorium som et salgssignal. Også når det bevegelige gjennomsnittet skråner nedover, gir IGNORE EVERY buy-signal det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i oversolgt territorium. Den realitetsbaserte handelslogikken: Når prisene trender nedover, vil vi finne en kortere mulighet når prisene er høye. Videre ønsker vi å selge kort til kjøperen som gjør feilen ved å kjøpe etter et samle i pris og i sammenheng med en downtrend (en nybegynner kjøper). Er dette eller noe handelssystem perfekt. Absolutt ikke, det er ingen perfekt handelssystem, og det trenger ikke å være. Hvis det var, ville den personen ha alle verdens penger. Innpakning av enkle handelsregler og logikk rundt handelen din er imidlertid nøkkelen til å stable oddsen til din fordel. Selv Las Vegas vinner ikke hele tiden, heller ikke vil de eller trenger det. De gjør det bra over tid fordi de innser at de ikke alltid må vinne. De trenger bare å holde seg til sine regler som gir dem mulighet til å holde kanten, noe som betyr at man satser mot folk som ikke har kanten. Et hvilket som helst marked og indikator vil gjøre når du tenker på markedene riktig Her er et annet eksempel med samme 50-års glidende gjennomsnitt. I dette eksemplet har jeg bare byttet Stokastisk for Commodity Channel-indeksen, bedre kjent som CCI, og vi vil få nesten de samme signalene. Teknisk grunn til å selge kort: 1) Nedsluttende 50 ndash-periode glidende gjennomsnitt antyder dette markedet er i en downtrend. 2) En CCI Overkjøpt lesing (sirklet er på kartet). Logisk grunn til å selge kort: Selg kort til en kjøper som kjøper AFTER et rally i pris og i sammenheng med en downtrend. Den eneste typen tankegang som ville ta denne handlingen er noen som tar beslutninger om å kjøpe og selge alt basert på EMOTION, ikke enkel og riktig logikk. Dette er stamtavlen til handelsmannen vi ønsker på den andre siden av våre bransjer. Handelsstrategier som fungerer, endres ikke med tiden, markeder eller endrede markedsforhold. Helt ærlig, å tenke markedsforholdene endrer seg i det hele tatt, er en sterk illusjon som bare kan fjernes når man fokuserer på grunnlag for prisbevegelse, ren etterspørsel og etterspørsel. Systemene jeg ser arbeider er veldig enkle. Eksempelet nedenfor er et intradagskart, la oss anvende de samme grunnleggende prinsippene. Teknisk grunn til å kjøpe: 1) Opp slående 50 ndash periode glidende gjennomsnitt antyder dette markedet er i en uptrend. 2) En CCI Oversold lesing (sirklet er på kartet). Logisk grunn til kjøp: Kjøp fra en nybegynner selger som selger etter et fall i pris og i sammenheng med en uptrend. UptrendOscillator Overkjøpt: Ignorer DowntrendOscillator Oversold: Ignorer UptrendOscillator Oversold: Kjøp Signal DowntrendOscillator Overkjøpt: Selg kort Signal Turning Failure Into Succes Jeg ser det store flertallet av handelsfolk som går ned i systembanen tilbringer år formfesteindikatorer og oscillatorer og knasende tall basert på rygg testet hypotetiske handelsresultater (tall). Jeg ser svært få mennesker utvikle handelsstrategier basert på den enkle logikken om hvordan og hvorfor prisen beveger seg som det gjør i et hvilket som helst marked. Fra min realitetsbaserte markedserfaring er handel en enkel overføring av kontoer fra de som ikke forstår enkel markedslogikk i regnskapene til de som gjør det. Handelssystemer fremskynder prosessen. Som nevnt tidligere, tar de fleste handelsfolk som utvikler handelssystemer ikke denne tilnærmingen eller tenker på de enkle vilkårene jeg foreslår. Hvorfor Det er på grunn av hvordan folk flest lærer om markeder og handel. De fleste vil ikke begynne sin læringsvei som jeg gjorde ved å håndtere institusjonell ordreflyt på gulvet i en bytte. De aller fleste markedsaktører vil starte med en handelsbok eller et seminar skrevet eller levert av noen som skriver bøker og leverer seminarer, IKKE en ekte markedspesulator. Disse bøkene er fylt med konvensjonell bruk av indikatorer og diagrammønstre som bare ikke gir resultater. Hvis de gjorde det, ville forfatteren sikkert ikke selge boken til deg. Dette fører til en nybegynnerhandler som tenker at de kan ta et handelssystem kutt og legge til noen indikatorer og oscillatorer til et prisdiagram og la datamaskinen finne parametrene for hver av de indikatorene som ville ha produsert de beste resultatene i fortiden (tilbake testing). Når nybegynnersystemet handler begynner å handle med ekte penger basert på de kvalitetshypotetiske resultatene, og begynner å miste penger, tar de neste feil trinn, de begynner å justere indikatorinnstillingene og verre, men legger til flere indikatorer. Dette er en vei som fører til handelskatastrofe, men nybegynner systemhandler vet ikke engang det. De sier, hvordan kan et handelssystem med slike store, tilbakeprøvde tall ikke virke? Det virker ikke fordi systemet er basert på nummerkrepping og kurve tilpasset testresultater. Virkeligheten av hvordan markedene fungerer, ignoreres. Når du designer ditt handelssystem, må du sørge for at du tar grunnlaget tilbake til grunnleggende om hvordan og hvorfor prisen beveger seg i alle markeder. Til slutt, hvis du vil superbelaste informasjonen i denne artikkelen, legger du til tilbuds - og etterspørselsnivåer i systemet ditt. Hvis du ser på alle eksemplene ovenfor, var det alltid et tilbuds - eller etterspørselsnivå ved vendepunktet. Det må være. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert opsjoner, futures og verdipapirer, har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne treningswebsiden er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell-opsjoner, futures eller verdipapirer. Ingen representasjon er gjort at all informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdanning og forskning. Vennligst få råd fra en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. NFA og CTFC Påkrevde ansvarsfraskrivelser: Handel på valutamarkedet er en utfordrende mulighet hvor over gjennomsnittlig avkastning er tilgjengelig for utdannede og erfarne investorer som er villige til å ta over gjennomsnittlig risiko. Men før du bestemmer deg for å delta i valutahandel (FX), bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risikovillighet. Ikke invester penger du ikke har råd til å tape. VEDRØRENDE AVGIFTER: HVER FØLGNING HAR GJORT FOR NØYAKTIGT FORTEGNELSE AV DETTE PRODUKTET OG DETS POTENTIELLE. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på bruk av teknikkene og IDene eller programvaren som leveres med denne nettsiden. Eksempler på denne siden må ikke tolkes som en garanti eller garanti for lønn. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach ansvarsfraskrivelse personvernpolicyTrading Systems Coding Trading systemer er ganske enkelt sett med regler som handelsmenn bruker til å bestemme sine oppføringer og utganger fra en stilling. Utvikling og bruk av handelssystemer kan hjelpe handelsfolk å oppnå konsekvent avkastning mens risikoen begrenses. I en ideell situasjon bør handelsmenn føle seg som roboter, gjennomføre bransjer systematisk og uten følelser. Så, kanskje du har spurt deg selv: Hva er å stoppe en robot fra å handle mitt system Svaret: Ingenting Denne opplæringen vil introdusere deg til verktøyene og teknikkene du kan bruke til å lage ditt eget automatiserte handelssystem. Hvordan opprettes automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer opprettes ved å konvertere reglene for handelssystem til kode som datamaskinen kan forstå. Datamaskinen din kjører deretter disse reglene gjennom handelsprogramvaren din, som ser etter bransjer som overholder reglene dine. Til slutt blir handelen automatisk plassert med megleren. Denne opplæringen vil fokusere på den andre og tredje delen av denne prosessen, der reglene dine blir konvertert til en kode som handelsprogramvaren din kan forstå og bruke. Hva Trading Software støtter automatiserte handelssystemer Det er mange handelsprogrammer som støtter automatiserte handelssystemer. Noen vil automatisk generere og plassere handler med megleren. Andre vil automatisk finne handler som passer dine kriterier, men krever at du legger ordrene med megleren manuelt. Videre krever fullautomatiske handelsprogrammer ofte at du bruker spesifikke meglerhus som støtter slike funksjoner, og du må kanskje også fylle ut et tilleggsautorisasjonsskjema. Fordeler og ulemper Automatiserte handelssystemer har flere fordeler, men de har også sine ulemper. Tross alt, hvis noen hadde et handelssystem som automatisk tjente penger hele tiden, ville han eller hun bokstavelig talt eie en pengeproduserende maskin. Fordeler: Et automatisert system tar følelser og travle arbeid utenom handel, noe som gjør at du kan fokusere på å forbedre Din strategi og pengestyringsregler. 13 Når et lønnsomt system er utviklet, krever det ikke noe arbeid til deg før det bryter, eller markedsforholdene krever en endring. Ulemper: Hvis systemet ikke er riktig kodet og testet, kan store tap forekomme veldig raskt. 13 Noen ganger er det umulig å sette visse regler i kode, noe som gjør det vanskelig å utvikle et automatisert handelssystem. I denne opplæringen lærer du hvordan du planlegger og utformer et automatisert handelssystem, hvordan du oversetter dette designet til kode som datamaskinen vil forstå, hvordan du skal teste planen din for å sikre optimal ytelse og til slutt hvordan du bruker systemet. Trading Systems Coding: System DesignAutomated handelssystemer minimerer følelser, tillater raskere ordreinngang, fører til større konsistens og løser pilotfeilproblemer. Systemhandlere deler sin tid mellom handel, utvikling, backtesting, optimalisering og forward testing, for å skape levedyktige og høy sannsynlighet handelssystemer. Automatisert forex trading programvare skanner markedet for gunstige handler basert på dine innspill. Finn ut mer om dette verdifulle forexverktøyet. Ved å blande god analyse med effektiv implementering kan du dramatisk forbedre fortjenesten i dette markedet. Et handelssystem kan spare tid og ta emot følelsen ut av handel, men ved å vedta en tar dyktighet og ressurser - lære mer her. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsinteresse. Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemhandlere og investorer kan gjøre nøyaktig oppføring. utgangs - og pengehåndteringsregler i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handelen. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelsene ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt. Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, så vel som realiteten, av automatiserte handelssystemer. (For relatert lesing, se Kraften i programhandler.) Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel. automatisert handel eller systemhandel, tillate handelsmenn å etablere bestemte regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin. Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsovergang. eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerhandelsplattformen, eller kompetansen til en kvalifisert programmerer. Automatiserte handelssystemer krever vanligvis bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgang megler. og eventuelle spesifikke regler må skrives i proprietære språk på plattformene. TradeStation-plattformen bruker for eksempel programmeringsspråket EasyLanguage NinjaTrader-plattformen, derimot, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre transaksjoner i løpet av en handelssession. (For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet.) Figur 1: En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som gjør det mulig for brukerne å velge fra en liste over gjeldende tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan handles. Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli inngått når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn typen av rekkefølge (marked eller grense, for eksempel) og når handelen vil bli utløst (for eksempel ved stengens lukke eller åpne for den neste linjen), eller bruk standardinngangene på plattformene. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller arbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet, og resultatene kan være mer givende. (Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterer suksess. For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier.) Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handel strategi spesifikasjoner. Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopp tap. bakstopp og fortjenestemål blir automatisk generert. I rasktflyttende markeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og et katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot handelsmannen. Fordeler ved automatiserte handelssystemer Det er en lang liste over fordeler ved å ha en dataskjerm på markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert: Minimere følelser. Automatiserte handelssystemer minimerer følelser gjennom hele handelsprosessen. Ved å holde følelser i sjakk, har handlende vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil forhandlere ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsmenn som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyrke kjøp og salg ved enhver oppfattet mulighet. Evne til å teste tilbake. Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideenes levedyktighet. Ved utforming av et system for automatisert handel må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning (datamaskinen kan ikke gjette det må fortelles nøyaktig hva som skal gjøres). Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Omhyggelig backtesting gjør det mulig for handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å fastslå systemene forventes det gjennomsnittlige beløpet som en næringsdrivende kan forvente å vinne (eller miste) per risikoenhet. (Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting: Tolkning av fortiden.) Bevar Discipline. Fordi handelsreglene er etablert og handelen utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av følelsesmessige faktorer som frykt for å ta tap, eller ønsket om å eke litt mer fortjeneste fra en handel. Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen blir fulgt nøyaktig. I tillegg er pilotfeil minimert, og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke bli feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Oppnå konsistens. En av de største utfordringene i handel er å planlegge handel og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handlende som ignorerer reglene enhver forventning som systemet ville ha hatt. Det er ikke slikt som en handelsplan som vinner 100 av tidenes tap er en del av spillet. Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en handelsmann som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme seg for å hoppe over neste handel. Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning som systemet hadde. Automatiserte handelssystemer tillater handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen. (Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler. For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan.) Forbedret Bestillingshastighet. Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedsforhold, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Å komme inn eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre en stor forskjell i bransjens utfall. Så snart en stilling er oppgitt, genereres alle andre bestillinger automatisk, inkludert beskyttende stopptap og overskuddsmål. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende å få en handel til å nå fortjenestemålet eller blås forbi et stopp-tapsnivå før ordrene kan til og med oppgis. Et automatisert handelssystem hindrer at dette skjer. Diversifisere Trading. Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risiko over ulike instrumenter, samtidig som man skaper sikring mot å miste posisjoner. Det som ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå, utføres effektivt av en datamaskin i løpet av millisekunder. Datamaskinen kan skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke bransjer. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme på. Mekaniske feil. Teorien bak automatisert handel gjør det til å virke enkelt: Sett opp programvaren, programmer reglene og se på den handelen. I virkeligheten er imidlertid automatisert handel en sofistikert handelsmetode, men ikke ufeilbarlig. Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en Internett-tilkobling går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en uoverensstemmelse mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk bør forvente en læringskurve når de bruker automatiserte handelssystemer, og det er generelt en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåkning . Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåking. Dette skyldes potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og til systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller dupliserte ordrer. Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Over-optimalisering. Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører fryktelig i et levende marked. Overoptimering refererer til overdreven kurvefitting som produserer en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å justere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet på. Traders tar for eksempel feilaktig ut at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den blir brukt på et levende marked. (Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Serverbaserte Automation Traders har muligheten til å kjøre sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handel plattform som Strategy Runner. Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser, slik at forhandlere kan designe sine egne systemer, eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For et gebyr kan det automatiserte handelssystemet skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på serveren, noe som resulterer i potensielt raskere og mer pålitelige bestillingsoppføringer. Konklusjon Selv om det er viktig for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for nøye utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene overvåking. Serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. (For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil.