Is Forex Trading Fortsatt Lønnsom

Topp 4 ting vellykkede forexhandlere Gjør handel i finansmarkedene omringet av en viss mystik, fordi det ikke er noen enkelt formel for handel med suksess. Tenk på markedene som å være som havet og handelsmannen som surfer. Surfing krever talent, balanse, tålmodighet, riktig utstyr og å være oppmerksom på omgivelsene dine. Ville du gå inn i vann som hadde farlig rip tidevann eller var hai infested Forhåpentligvis ikke. Holdningen til handel i markedene er ikke annerledes enn holdningen som kreves for surfing. Ved å kombinere god analyse med effektiv implementering, vil suksessraten din bli dramatisk, og i likhet med mange ferdigheter vil god handel komme fra en kombinasjon av talent og hardt arbeid. Her er de fire benene til avføringen som du kan bygge inn i en strategi for å betjene deg godt i alle markeder. Før du begynner å handle, gjenkjenne verdien av riktig forberedelse. Det første trinnet er å justere dine personlige mål og temperament med instrumenter og markeder som du komfortabelt kan forholde deg til. For eksempel, hvis du vet noe om detaljhandel, så se på handel detaljhandel aksjer i stedet for olje futures. om hvilken du kanskje ikke vet noe. Begynn med å vurdere følgende tre komponenter. Tidsrammen indikerer hvilken type handel som passer for temperamentet ditt. Handler fra et fem-minutters diagram tyder på at du er mer komfortabel å være i posisjon uten eksponering for over natten risiko. På den annen side indikerer valg av ukentlige diagrammer en komfort med overnatterrisiko, og en vilje til å se noen dager går i motsetning til posisjonen din. I tillegg bestemmer du om du har tid og vilje til å sitte foran en skjerm hele dagen, eller hvis du foretrekker å gjøre din forskning stille over helgen, og deretter foreta en handelsbeslutning for den kommende uken basert på analysen din. Husk at muligheten til å gjøre betydelige penger på markedene krever tid. Kortsiktig scalping. per definisjon betyr liten fortjeneste eller tap. I dette tilfellet må du handle hyppigere. Når du velger en tidsramme, finn en konsekvent metodikk. For eksempel liker noen handelsfolk å kjøpe støtte og selge motstand. Andre foretrekker å kjøpe eller selge breakouts. Likevel liker andre å handle med indikatorer som MACD og crossovers. Når du har valgt et system eller en metode, test den for å se om den fungerer konsekvent og gir deg en kant. Hvis systemet ditt er pålitelig mer enn 50 av tiden, vil du ha en kant, selv om den er liten. Hvis du backtest systemet ditt og oppdager at du hadde handlet hver gang du fikk et signal, og fortjenesten din var mer enn tapene dine, er sjansene veldig gode at du har en vinnende strategi. Test noen strategier, og når du finner en som gir et konsekvent positivt resultat, hold deg til det og test det med en rekke instrumenter og ulike tidsrammer. Du vil finne at visse instrumenter handler mye mer ordnet enn andre. Uregelmessige handelsinstrumenter gjør det vanskelig å produsere et vinnende system. Derfor er det nødvendig å teste systemet på flere instrumenter for å fastslå at systemets personlighet samsvarer med instrumentet som handles. For eksempel, hvis du handlet USDJPY valutaparet i forexmarkedet, kan du oppleve at Fibonacci-støtte og motstandsnivåer er mer pålitelige i dette instrumentet enn i noen andre. Du bør også teste flere tidsrammer for å finne de som passer best for ditt handelssystem. Holdning i handel betyr at du utvikler tankene dine for å gjenspeile følgende fire attributter: Når du vet hva du kan forvente av systemet, har du tålmodigheten til å vente på at prisen skal nå nivåene som systemet indikerer for enten inngangspunktet eller exit. Hvis systemet angir en oppføring på et visst nivå, men markedet når aldri det, så fortsett til neste mulighet. Det vil alltid være en annen handel. Med andre ord, ikke jage bussen etter at den har forlatt terminalen vente på neste buss. Disciplin er evnen til å være tålmodig - å sitte på hendene til systemet utløser et handlingspunkt. Noen ganger vil prishandlingen ikke nå ditt forventede prispunkt. På dette tidspunktet må du ha disiplinen til å tro på systemet ditt og ikke for å gjette det. Disciplin er også muligheten til å trekke utløseren når systemet indikerer å gjøre det. Dette gjelder spesielt for stoppfall. Objektivitet eller følelsesmessig løsrivelse avhenger også av påliteligheten til systemet eller metoden. Hvis du har et system som gir inngangs - og utgangsnivåer som du vet har en høy pålitelighetsfaktor, trenger du ikke å bli følelsesmessig eller tillate deg å bli påvirket av opinionen fra pundits som ser på nivåene sine og ikke din. Systemet ditt skal være pålitelig nok slik at du kan være trygg på å handle på sine signaler. Selv om markedet i noen tilfeller kan gjøre et mye større skritt enn du forventer, betyr realistisk at du ikke kan forvente å investere 250 på din handelskonto og forvente å gjøre 1.000 hver handel. Selv om verken en kortsiktig eller lengre sikt tidsramme nødvendigvis er sikrere enn den andre, kan kortsiktig tidsramme innebære mindre risiko hvis næringsdrivende utøver disiplin i å plukke handler. Det er et spørsmål om risiko mot belønning. Ben nr. 3 - Diskriminering Ulike instrumenter handler forskjellig avhengig av hvem de store aktørene er og hvorfor de handler det aktuelle instrumentet. Hedgefond er motivert annerledes enn fond. Store banker som handler spotmarkedet i bestemte valutaer har vanligvis et annet mål enn valutahandlere som kjøper eller selger terminkontrakter. Hvis du kan bestemme hva som motiverer de store spillerne, kan du ofte piggyback dem og tjene tilsvarende. Velg noen valutaer, aksjer eller varer og kartlegg dem alle i en rekke tidsrammer. Deretter gjelder din metodikk for alle dem og ser hvilken tidsramme og hvilket instrument som er mest responsivt på systemet ditt. Slik oppdager du en personlighetskamp for systemet ditt. Gjenta øvelsen regelmessig for å tilpasse seg endrede markedsforhold. Ben nr. 4 - Ledelse (Implementering) Siden det ikke er noe som bare lønnsomme handler, vil ingen system utløse en 100 sikker ting. Selv et lønnsomt system, si med en 65 fortjeneste til tap ratio. har fortsatt 35 tapende handler. Derfor er lønnsomheten i ledelsen og gjennomføringen av handelen. Til slutt handler vellykket handel om risikostyring. Ta tap raskt og ofte, om nødvendig. Prøv å få handelen i riktig retning rett ut av porten. Hvis den rygger av, klipp ut og prøv igjen. Ofte er det på det andre eller tredje forsøket at handelen din vil bevege seg umiddelbart i riktig retning. Denne øvelsen krever tålmodighet og disiplin, men når du får retningen riktig, kan du spore stoppene dine og vanligvis være lønnsomme i beste fall, eller bryte selv i verste fall. Det er så mange nyanserte handelsmetoder som det er handelsfolk. Det er ingen riktig eller feil måte å handle på. Det er bare en profitthandel eller en tapskapende handel. Warren Buffet sier at det er to regler i handel: Regel 1: Aldri tape penger. Regel 2: Husk regel 1. Hold et notat på datamaskinen din som vil minne deg om å ta små tap ofte og raskt - ikke vent på de store tapene. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. Hva er nummer én feil Forex Traders Lag Sammendrag: Traders er rett mer enn 50 av tiden, men mister mer penger på å miste handler enn de vinner på å vinne handler. Traders bør bruke stopp og grenser for å håndheve et risikobesparende forhold på 1: 1 eller høyere. Stor amerikanske dollar beveger seg mot euroen, og andre valutaer har gjort forex trading mer populært enn noensinne, men tilstrømningen av nye handelsmenn har blitt matchet med en utstrømning av eksisterende handelsfolk. Hvorfor fører store valutakursbevegelser til økte trader tap For å finne ut, har DailyFX forskningsteamet gjennomgått samhandlede handelsdata på tusenvis av live-kontoer fra en stor FX-megler. I denne artikkelen ser vi på den største feilen som forexhandlere gjør, og en måte å handle på riktig måte. Hva gjør gjennomsnittlig Forex Trader Feil Mange Forex Traders har betydelig erfaring handel i andre markeder, og deres tekniske og grunnleggende analyse er ofte ganske bra. Faktisk, i nesten alle de mest populære valutaparene som kunder handles på denne store FX-megleren, er handelsmenn korrekt mer enn 50 av tiden. Ovennevnte diagram viser resultatene av et datasett med over 12 millioner ekte handler utført av kunder fra en stor FX-megler over hele verden i 2009 og 2010. Den viser de 15 mest populære valutaparene som klienter handler. Den blå linjen viser prosentandelen av handler som avsluttet med en fortjeneste for klienten. Rød viser prosentandelen av handler som endte med tap. For eksempel, i EURUSD, det mest populære valutaparet, var klienter en stor FX-megler i prøven lønnsom på 59 av sine handler, og tapte på 41 av sine handler. Så hvis handelsmenn pleier å være mer enn halvparten av tiden, hva gjør de feil? Ovennevnte diagram sier alt. I blå viser det gjennomsnittlige antall pipshandlere som er opptjent på lønnsomme handler. I rødt viser det gjennomsnittlig antall pips som er tapt i å miste handler. Vi kan nå tydelig se hvorfor handelsmenn mister penger til tross for at de tar mer enn halvparten av tiden. De mister mer penger på sine tapende handler enn de gjør på sine vinnende handler. Letrsquos bruker EURUSD som et eksempel. Vi vet at EURUSD-handler var lønnsomme 59 av tiden, men trader tap på EURUSD var et gjennomsnitt på 127 pips mens overskuddet bare var gjennomsnittlig 65 pips. Mens handelsmenn var korrekte mer enn halvparten av tiden, mistet de nesten dobbelt så mye på sine tapende bransjer som de vant på å vinne handler som tapte penger totalt. Sporrekorden for det flyktige GBPJPY-paret var enda verre. Traders var rett en imponerende 66 av tiden i GBPJPY ndash thatrsquos dobbelt så mange vellykkede handler som mislykkede. Imidlertid mistet handlende generelt penger i GBPJPY fordi de gjorde et gjennomsnitt på bare 52 pips på vinnende handler, mens de mistet mer enn to ganger det ndash en gjennomsnittlig 122 pips ndash på å miste handler. Klipp tapene dine tidlig, la dine fortjeneste løpe utallige handelsbøker gi råd til handelsmenn å gjøre dette. Når handelen din går mot deg, lukk den ut. Ta det lille tapet og prøv igjen senere, hvis det er aktuelt. Det er bedre å ta et lite tap tidlig enn et stort tap senere. Omvendt, når en handel går bra, vær ikke redd for å la den fortsette å fungere. Du kan kanskje få mer fortjeneste. Dette kan høres enkelt ut med mer enn det som fungerer og mindre av det som ikke er det, men det går i strid med menneskets natur. Vi vil ha rett. Vi vil naturligvis holde fast på tap, og håper at ldquothings vil vende rundt og at vår handel ldquowill blir riktig. I mellomtiden ønsker vi å ta lønnsomme handler fra bordet tidlig, fordi vi blir redd for å miste fortjenesten som wersquove allerede har gjort. Slik mister du penger trading. Ved handel er det viktigere å være lønnsomt enn å være riktig. Så ta tapene dine tidlig, og la fortjenesten løpe. Slik gjør du det: Følg en enkel regel Å unngå tapet som beskrevet ovenfor er ganske enkelt. Når du handler, følg alltid en enkel regel: Søk alltid en større belønning enn tapet du risikerer. Dette er et verdifullt råd som finnes i nesten hver handelsbok. Vanligvis kalles dette et ldquo riskreward forhold rdquo. Hvis du risikerer å miste det samme antallet pips som du håper å få, så er ditt risikovederlag 1 til 1 (noen ganger skrevet 1: 1). Hvis du målretter et overskudd på 80 pips med en risiko på 40 pips, har du et 1: 2 risikoviljeforhold. Hvis du følger denne enkle regelen, kan du være rett i retning av bare halvparten av handlingene dine og fortsatt tjene penger fordi du vil tjene mer fortjeneste på dine vinnende handler enn tap på dine tapende handler. Hvilken andel bør du bruke Det avhenger av hvilken type handel du gjør. Du bør alltid bruke et minimum 1: 1-forhold. På den måten, hvis du har rett bare halvparten av tiden, vil du i hvert fall bryte jevn. Generelt, med strategier med høy sannsynlighet for handel, som for eksempel handel med handelsstrategier, vil du bruke et lavere forhold, kanskje mellom 1: 1 og 1: 2. For lavere sannsynlighetstjenester, for eksempel trend trading strategier, anbefales et høyere risikovederlag, for eksempel 1: 2, 1: 3 eller 1: 4. Husk, jo høyere risikobesparelsesforholdet du velger, desto sjeldnere må du riktig forutse markedsretningen for å tjene penger. Hold deg til din plan: Bruk stopp og grenser Når du har en handelsplan som bruker et skikkelig risikovilkår, er neste utfordring å holde fast i planen. Husk at det er naturlig for mennesker å holde fast på tap og ta fortjeneste tidlig, men det gir dårlig handel. Vi må overvinne denne naturlige tendensen og fjerne våre følelser fra handel. Den beste måten å gjøre dette på er å sette opp handelen med Stop-Loss og Limit bestillinger fra begynnelsen. Dette vil tillate deg å bruke det riktige risikovederlaget (1: 1 eller høyere) fra begynnelsen, og å holde fast ved det. Når du setter dem, berører du dem (Ett unntak: du kan flytte stoppet til din fordel for å låse inn fortjeneste når markedet beveger seg til din fordel). Administrere risikoen din på denne måten er en del av det mange forhandlere kaller ldquomoney managementrdquo. Mange av de mest vellykkede forexhandlerne har rett om marketrsquos-retningen mindre enn halvparten av tiden. Siden de praktiserer god pengestyring. de kutter raskt sine tap og la fortjenesten deres løpe, så de er fortsatt lønnsomme i sin samlede handel. Fungerer denne regelen absolutt. Det er en grunn til at så mange handelsmenn fortaler det. Du kan lett se forskjellen i diagrammet nedenfor. De 2 linjene i diagrammet ovenfor viser den hypotetiske avkastningen fra en grunnleggende RSI-handelsstrategi på USDCHF ved hjelp av et 60-minutters diagram. Dette systemet ble utviklet for å etterligne strategien etterfulgt av et svært stort antall live-kunder, som pleier å være utvalgshandlere. Den blå linjen viser ldquorawrdquo returnerer, hvis vi kjører systemet uten stopp eller grenser. Den røde linjen viser resultatene hvis vi bruker stopp og grenser. De forbedrede resultatene er enkle å se. Vårt ldquorawrdquo system følger handelsfolk på en annen måte ndash det har en høy gevinstprosent, men mister fortsatt mer penger på å miste handler enn det som gevinst på å vinne. De ldquorawrdquo systemrsquos handler er lønnsomme en imponerende 65 av tiden i testperioden, men det mistet gjennomsnittlig 200 på å miste handler, mens bare å lage et gjennomsnitt 121 på vinnende handler. For våre Stop and Limit innstillinger i denne modellen, stiller vi stoppet til en konstant 115 pips, og grensen til 120 pips, noe som gir oss et risikofremt forhold på litt høyere enn 1: 1. Siden dette er en RSI-handelsstrategi, ga et lavere risikovurderingsforhold oss ​​bedre resultater, fordi det er en høy sannsynlighetsstrategi. 56 av handler i systemet var lønnsomme. Ved å sammenligne disse to resultatene kan du se at ikke bare er de samlede resultatene bedre med stopp og grenser, men positive resultater er mer konsistente. Nedtegninger har en tendens til å være mindre, og egenkapitalkurven er litt jevnere. Også generelt var en risikovurdering av 1 til 1 eller høyere mer lønnsom enn en som var lavere. Det neste diagrammet viser en simulering for å sette et stopp på 110 pips på hver handel. Systemet hadde det beste samlede overskuddet på rundt 1 til 1 og 1 til 1,5 risikofylt nivå. I diagrammet nedenfor viser venstre akse den samlede avkastningen som genereres over tid av systemet. Bunnaksen viser risikofremmende forhold. Du kan se den bratte stigningen rett på 1: 1-nivået. Ved høyere risikovederlagsnivåer er resultatene stort sett lik 1: 1-nivået. Igjen bemerker vi at vår modellstrategi i dette tilfellet er en handelsstrategi med høy sannsynlighet, slik at et lavt risikoviljeforhold sannsynligvis vil fungere godt. Med en trendingstrategi, forventer vi bedre resultater med høyere risiko, da trender kan fortsette til din fordel i langt lengre enn en rekkefelt prisbevegelse. Spillplan: Hvilken strategi skal jeg bruke Trade Forex med stopp og grenser satt til et risikofylt forhold på 1: 1 eller høyere Når du lager en handel, må du sørge for at du bruker en stoppordre. Sørg alltid for at fortjenestemålet ditt er minst like langt borte fra inngangsprisen som ditt stoppfall er. Du kan sikkert sette kursmålet høyere, og sannsynligvis bør du satse på 1: 2 eller mer når trend trading. Deretter kan du velge markedsretningen riktig bare halvparten av tiden og fortsatt tjene penger på kontoen din. Den faktiske avstanden du plasserer stopper og grenser vil avhenge av forholdene i markedet på det tidspunktet, for eksempel volatilitet, valutapar, og hvor du ser støtte og motstand. Du kan bruke det samme risikovillige forholdet til enhver handel. Hvis du har et stoppnivå 40 pips vekk fra oppføring, bør du ha et overskuddsmål på 40 pips eller mer unna. Hvis du har et stoppnivå på 500 pips unna, bør din fortjeneste mål være minst 500 pips unna. For våre modeller i denne artikkelen simulerte vi en ldquotypical traderrdquo ved hjelp av en av de mest vanlige og enkle intradag-handelsstrategiene, som følger RSI på et 15-minutters diagram. Opptaksregel: Når 14-års RSI krysser over 30, kjøp på markedet på åpent neste bar. Når RSI krysser under 70, selges på markedet ved åpningen av neste bar. Exit Rule: Strategi vil avslutte en handel og vende retning når motsatt signal utløses. Når du legger til stopp og grenser, kan strategien lukke en handel før et stopp eller en grense er truffet, hvis RSI indikerer at en posisjon skal lukkes eller vendes. Når en stopp - eller begrensningsordre utløses, er stillingen lukket og systemet venter på å åpne sin neste posisjon i henhold til opptaksreglene. Egenskapene til vellykkede handelsfolk I løpet av de siste månedene har DailyFX-forskerholdet studert handelstendighetene til kunder fra en stor FX-megler, med utnyttelse av handelsdata. Vi har gått gjennom et enormt antall statistikker og anonyme handelsrekorder for å svare på ett spørsmål: ldquoHvordan skiller vellykkede forhandlere fra mislykkede tradersrdquo. Vi har brukt denne unike ressursen for å destillere noen av de ldquobest praksisene som de vellykkede handlerne følger, for eksempel den beste tiden på dagen, riktig bruk av innflytelse, de beste valutaparene og mer. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Utvikling av forex lønnsom er umulig Registrert Aug 2008 Status: Medlem 224 Innlegg Ta det enkelt å ta en dyp utgang CALM DOWN Først vil jeg ikke fornærme deg personlig som en næringsdrivende. Jeg er her for å diskutere ting med et åpent sinn. Men jeg har et spørsmål: hvordan kan noen handle forex lønnsomt i noen tid, kan vi si et år. Fordi på kort sikt kan du ende opp med noen pips på hver handel, men etter min mening er det fortsatt gambling. Hvis du ruller terningene noen ganger, er det en endring at den treffer nummeret 2 noen ganger på rad. Men mannen kaster den terningen gjorde ikke noe med det. Det var bare flaksens slag. Så det jeg sier er dette noe som 95 av handelsmennene mislykkes. Hva om de 5 som har det bra i forexmarkedet, har bare flaks. Alle i valutamarkedet ruller terningen og noen mennesker har et par ganger på rad det samme nummeret. Hver bevegelse på disse kortsiktige tidsrammer som 1m, 5m og 15m diagrammer er så vanskelig å forutsi. Det er mange faktorer å bestemme hvor prisen går. For eksempel nyheter, olje, aksjemarkeder, regjeringer, sentralbanker intervensjon, sysselsetting tall og banker og hedgefond skaper der egne pris handlinger. Hvis du har laget en plan hvor prisen går, er alle disse tingene umulige å regne ut i din handelsplan. Den eneste måten jeg ser hvordan trading forex kan være lønnsomt er å komme inn på langsiktige trender og bare følge den. La oss nå åpne diskusjonen. For øvrig vær så snill, kom ikke inn her og si: Jeg handler i tre måneder nå, og 8 av mine 10 handler er i grønt. Fordi det ikke betyr noe. En venn av meg vinner alltid noe i lotteriet, mens jeg er medlem i 10 år og aldri har vunnet noe større enn 10 euro. Så hva betyr det er bare lykke til. Noen mennesker har det, og noen ikke. Være vennlige gutter Ble med september 2007 Status: Medlem 92 Innlegg I det lange løp er ferdighet viktigere enn flaks. Du kan bli heldig på en individuell fallfall, en enkelt handel, men konsekvent vellykket handel er ikke flaks. Det er en karriere. Jeg har vært trading i to år nå, konsekvent lønnsomt. Aldri blåst en konto. Hei Maarten Heres bare mine to cent til emnet. Jeg kommer til å måtte stille deg et spørsmål først. Er du basert på suksessen til noen på disse korte tidsrammerne Hvis du er, så er din rett Etter min mening har flaks mye å gjøre med lavere tidsrammer, men ferdighet er også et nødvendig essensielt. Hvis man er i stand til å merke et repeterbart mønster, selv på nedre tidsrammer, så vil de få profitt tid og igjen. Det er mange faktorer involvert, og derfor må du holde øye med dem også. Jeg drømmer, derfor blir jeg. Medlemskap Tilbakekalt Tilknyttet Des 2005 2.300 Innlegg Hver bevegelse på disse kortsiktige tidsrammer som 1m, 5m og 15m diagrammer er så vanskelig å forutsi. Første. Vi prøver ikke å forutsi noe, vi stoler på prismoment. Andre. Å prøve å handle disse korte TF er latterlig, altfor mye markedsstøy, du må bruke en TF lenge nok til at støyen ikke er en slik faktor, og tillater momentet til å bære posisjonen din 3.. Luck er IKKE involvert, du må ha en kant, akkurat som kasinoet de lager millioner med en veldig liten kant. Samme Hore. Ulik kjole begynte Aug 2004 Status: quotKnow Thyselfquot 192 Innlegg Jeg føler din frustrasjon, og jeg tror at de fleste handelsmenn kan forholde seg til det. Trading er vanskelig måte å gjøre det enkelt å leve, til tross for hvilke late-night infomercials kan kreve. Feilfrekvensen for enhver innsats som krever talent, ferdighet og kanskje til og med flaks er alltid høyere enn suksessraten. Jo vanskeligere oppgaven er, desto høyere er feilfrekvensen. Hvor mange handelsmenn er vellykkede på Forex Trading Det er vanskelig i beste fall å spekulere. Hva er suksess? Er det å tjene en 6-figurinntekt, tjene mer enn 5 i året, eller kanskje bare holde fast i din hovedstad. Hvordan definerer du også feil? Er det å miste din innsats, eller går det bare bort fra virksomheten? anta at handelssvikt er å miste all kapital i løpet av det første året av handel. Hvis det er sant, er det virkelig en overraskelse at 90-95 av fledging-forhandlere mister alle pengene sine på en relativt kort tidspanne. De fleste individer har den urealistiske forventningen om at de kan gjøre en rask formue med en liten investering ved overbelastning og over handel uten trening, erfaring eller en gjennomtenkt forretningsplan. Selvfølgelig kan du alltid finne noen eller noe å skylde på din mangel på suksess (som meglermanipulering, bankintervensjoner, tilfeldige hendelser eller solopplevelser og El Nio), men jeg tror personlig at du bare er en feil hvis du slutter. Ta ansvar for dine suksesser og fiaskoer, og hvis du ikke ser resultatene du ønsker, graver du ned dypt og finner det som trengs for å gjøre målene dine til virkelighet. Frem til for tiden var det en allment fast tro på at 90 av alle oppstartssaker mislyktes innen de første 1-5 årene. Nå blir det mer nøyaktig statistikk som viser at tallene er nærmere 50-60. Kanskje det vil holde sant for handel også, men selv om det ikke, husk at det er lett å svikte og krever liten innsats mens suksess er en utfordring og krever hardt arbeid og engasjement. Ha det bra, Maarten. Hvis andre har lært å være vellykket på dette spillet, kan du potensielt også. Besøk min journal her. Ble medlem Dec 2007 Status: Medlem 18 Innlegg Jeg legger sjelden post på FF, men jeg har nylig sett mange av disse innleggene - spørsmålet (eller, i noen tilfeller, hevdet hevder) at det er umulig å handle med suksess på lang sikt, eller at et langsiktig prospekt for suksess er vektet langt mer til flaks enn en god handelspraksis. La meg ta dette så grundig som mulig, forhåpentligvis i en noe logisk rekkefølge. Tidsrammer som du handler på (1m, 5m, osv.) Vil utvilsomt bli utsatt for en betydelig mengde støy - nyhetsmeldinger eller andre likviditetsspikes vil være mye mer sannsynlig å stoppe deg ut hvis du holder tett stoppet, kort langsiktige stillinger. Jeg sier IKKE at det er umulig å handle mindre tidsrammer, men bare for noen som er bekymret (og tilsynelatende overveldet) av de mange faktorene som påvirker markedet, tror jeg at større tidsrammer ville være en bedre innsats. Jeg vil nå løpe gjennom prosessen som jeg personlig bruker til å bygge handelssystemer. Ja, jeg handler bare et system med et sterkt statistisk grunnlag, siden handel med noe annet enn det som ville være umulig for meg å sette noen langvarig tro på og senere umulig å holde fast med i tider med større drawdown. Selv en EA som jeg ikke hadde testet PERSONLIG og dømt for å være statistisk signifikant i forventningene, ville være svært vanskelig å holde fast under å miste streker. Men jeg går ned. Det første trinnet i prosessen er å identifisere variabler som du tror skaper en liten statistisk kant - der gitt 1000s av hendelsene til den variabelen, ville du forvente sjansen for at quotsomethingquot forekommer litt mer 5050 (jo større forholdet er, desto større er kanten av den aktuelle variabelen). Når du har den variabelen, ser du etter andre variabler som kan brukes til å ytterligere øke ditt statistiske utfall ved å filtrere ut noen av de første handler. Til slutt har du en inngangsbetingelse som kan uttrykkes som en if-setning: Hvis x3 og y5 og z10 så legger du en buy stop-stop på et bestemt forhåndsdefinert punkt (tallene og variablene som brukes er helt vilkårlig, så ikke, jeg spør meg hvordan Jeg definerte z.). På den måten, for å virkelig opprette et system som du har statistisk tillit til, må alt - hver eneste mulig handling du tar inn, eksisterende eller endre posisjon - defineres 100. Så på dette tidspunktet, hva har du, Du har i hovedsak bare en oppføringstilstand der du er sikker på at når x, y og z retter seg på en bestemt måte, må resultatet over mange forekomster være innenfor noen statistisk forventning. Betyr dette at du har et vinnende system og kan erobre verden Hvis det bare var så enkelt. På dette punktet - som ærlig er det punktet som mange handelsfolk stopper på, hvis de selv definerer ting så nøyaktig i det hele tatt - vet du bare når du skal komme inn på markedet. Det er det. Du har ikke noe konsept om pengeadministrasjon, stopp plassering (fast pip eller varierende basert på siste volatilitet), eller avgangsvilkår. Hvordan går du om å definere dem På omtrent samme måte som du definerte oppføringen. Ved å se på tusenvis av forekomster der systemet produserte en oppføring, og deretter omhyggelig teste variasjoner av alt ovenfor. Høres ganske kjedelig riktig Vel, det er, men det er dobbelt for de med tålmodighet og rimelige logiske evner. La meg gi deg et eksempel. (Ansvarsfraskrivelse: dette er på ingen måte et faktisk system - jeg bokstavelig talt gjør dette opp akkurat nå uten grunnlag i noe. Jeg vil selge det til deg selv) Si at du har definert tidsrammen som de daglige diagrammer. Innskrivningsbetingelsen du har definert er at når RSI 96 er over 50 og når du har en innvendig bar og når prisen bryter innersiden med minst 15 pips (ved bruk av et kjøp). Din stopper å miste er basert på noe konsekvent mål for den siste volatiliteten (ATR, osv.), Og du bruker fast fraksjonell posisjonering for MM. Din utgang er definert som når flyten når 1,5R i fortjeneste. Du kutter også mekanisk kutt avhengig av andre x, y, z faktorer som du observerer ved slutten av en gitt periode (på slutten av dagen, i dette tilfellet). Alle handelshandlinger er tatt ved slutten av perioden, og bare ved periodens slutt, å forbli 100 statistisk konsistente. Så, nå har du et system som er helt definert, men fungerer det. Den eneste måten å svare på (bortsett fra live trading, selvfølgelig), er å først backtest det over 1000s av hendelsene. Et annet poeng er at i et statistisk basert system må du ta hver eneste hendelse av en handel som stemmer overens med variablene, noe som gjør det vanskeligere å gjøre på lavere tidsrammer uten en EA, med mindre du vil se på skjermen på slutten av hver periode som en gal insomniac. Backtesting over en stor utvalgsstørrelse med 100 definerte handelsregler vil tillate deg å se hvordan systemet ditt ville ha utført over en viss tidsperiode. For å gjøre det klart, når jeg sier backtest, mener jeg ikke hva jeg tror mange i dette forumet gjør: ser på diagrammet deres over et par år (eller måneder - eller til og med uker.) Og gledelig teller i sjefens kvinner, vinneren, vinner, vinner, taper, vinner, vinner, loser, winnerquot, mens halvfokuserer på etterbehandlingen i neste år 200 fot mega yacht. Testen skal være noe mindre enn vitenskapelig. Du er markedsforsker, og prøver å skape markedsteori, så alle stadier av prosessen må defineres og testes. Du vil vite at du gjør dette riktig når du ikke tenker på alle pengene du skal gjøre, men i stedet bare å registrere, i grundig detalj, alle dataene du trenger for å riktig formulere en overbevisende teori som en side nytte, vil du også begrense testing bias, siden du ikke lenger vil prøve å bevise noe, men bare å teste for å se om det kan være en tenable teori. La oss si at du gjør dette, og du finner at systemet ditt over 5000 sammenhengende bransjer ville ha gitt en gevinstrate på 55 og et gjennomsnittlig winaverage-tapforhold, i prosent av R, på 1,31. Som et kort til side, for de som ikke har gjort dette før, er det alltid å balansere to ofte konkurrerende faktorer: å vinne rate og å vinne forholdet. Generelt er de omvendt korrelert til en grad. Et trend-system, hvor du vanligvis har høye R-vinnere, vil typisk ha et høyt nivå, men en lavere gevinstfrekvens (ofte under 50). Et scalping-system derimot, hvor du er raskere å ta fortjeneste, vil vanligvis ha en høyere gevinstrate, men et lavere nivå, fordi du er raskere å ta fortjeneste og derfor ikke kapitalisere på de store R beveger seg. Det er balansen mellom disse to faktorene som skaper din forventning - og hvis du har utviklet en god kant, forhåpentligvis en positiv. Så er vi ferdig ennå Haha - ikke helt. Disse to faktorene er bare et lite mål på en systemsuksess. Til slutt bør du fokusere på den største faktoren som vil avgjøre systemets største suksess: sin årlige returvekst årlige drawdown. Og forholdet i seg selv er bare en del av kampen. Visst, du kan ha et 501-forhold, men hvis du har en maksimal nedtelling på 60 enn forholdet er noe misvisende, selv med det 3000 returneringen. Du kan selvsagt redusere drawdownen ved å redusere posisjonsrisikoen, men det vil også eksponentielt redusere forholdet på grunn av mindre sammensetning på oppsiden. Til slutt ser du etter et anstendig forhold - men enda viktigere, en rimelig drawdown som er psykologisk velsmakende for deg, og som systemet ditt med rimelighet kan gjenopprette fra. Etter det har du det, for en ekstra grad av selvtillit, bør du utføre en monte carlo-test på 1000-tallet av resultatene. Du vil sørge for at 1.000.000 av permuteringer av resultatene er konsistente, og at resultatene du oppnådde ikke bare var produktet av heldig historisk sekvensering. Til slutt, når du har alt det, så er du endelig klar til. fremover test. Så glamorøse, huh Så du videresender test systemet i løpet av et par måneder, og hvis det klart utføres innenfor statistisk forventning, da, og bare da, er du klar til å gå live. Noen andre notater om systemutvikling: 1. Pass på at prøven er riktig stor. Konstruksjon av et system over 50-100 eller så er handler fullstendig dumhet og kurvepassing, i negativ forstand av ordet (med den vanskelige strategien ovenfor å være i mer positiv forstand). Du er en forsker, og du trenger nok resultater til å formulere en plausibel markedsteori. 2. Pass på at alt er målbart og definert. Hvis ikke, da vil systemet ha elementer av inkonsekvens. Ønsketanking ber om disse små lommene med testing-inkonsekvens, og kan vesentlig forvride din statistiske forventning hvis du tillater det å lekke inn i et system som er laget med noe mindre enn 100 presisjon. 3. Kontroller at testperioden inkluderer ulike markeder, og fungerer fortrinnsvis over mange markedsforhold og mange år. Enda bedre hvis det i stor grad fungerer over ulike valutaer, men dette er ikke avgjørende. I hovedsak vil du begrense den myopiske kurvenpassende opplevelsen, der systemet er høyt kalibrert til et stivt sett av markedsparametere. Hvis systemet for eksempel fungerer bra i 2008, sørg for at det fungerer bra i 200x, siden 2008 ikke nødvendigvis er stort representativt. 4. Husk alltid at det blir testingsfeil. Være det at visse stillinger var differententerednot entered basert på spredning endringer, kartlegging feil (forhåpentligvis ikke hvis du velger en god feed) og tendensen for menneskelig positiv bias (redusert av 100 stive testing parametere). Vanligvis vil et kortere tidsrammesystem bli påvirket mer for meg endringsproblemet enn en langsiktig periode. Whew Så der har du det: et system som du kan sette en god grad av tro på å gå videre. Og det, damer og herrer, handler om alt du kan håpe på i handel. Hvorfor vel, for endelig å ta opp det første spørsmålet i tråden, for du kan aldri noen gang komme seg bort fra det faktum at markedet er usikkert, og at det til enhver tid i fremtiden kan oppføre seg helt annerledes enn noe som det har opptrådt før. Så er det flaks da bare hvis du definerer flaks når markedet konsekvent oppfører seg basert på robust forventning. På det tidspunkt blir det bare et spørsmål om semantikk. En ting som absolutt ikke er lykke, er imidlertid langsiktige sporoppføringer av de vellykkede fåene den typen arv er et produkt av systematisk å overføre robuste begrensninger på markedene. Men hva med når systemene slutter å fungere - gjør det ikke så negerer prosessen og gjør det til en heldig tur Ikke i det minste. For en, jo mer robust og bredt fungerer systemet, jo mindre sannsynligheten for at den vil slutte å virke - som selvsagt er en designfunksjon som ikke har noe å gjøre med flaks. Jo, Chris, men selv de kan slutte å jobbe også - det er ikke lykken Vel, ja, i den veldig stive forstanden antar jeg at du kunne definere denne uoppløselige flippekomponenten som det tidsuttrykk som et spesielt robust system fungerer før det ikke lenger fungerer . Jeg vil innrømme det begrensede punktet, men igjen aksepterer jeg mer enn det som uunngåelig usikkerhet, som du vil ha i enhver forsøk som du ser på. Du kan starte et appelsinjuice selskap som gjør stor år etter år i 20 år til FDA kommer ut og sier at appelsinjuice banker 10 år utenfor det gjennomsnittlige livet, og markedet slår seg helt opp. Jeg ser aldri på noe system jeg utvikler som en sikker ting, eller noe der jeg bare kan trykke på spill, gå inn i en 50-årig koma, og våkne den rikeste mannen i verden. Igjen, dette er hvor langsiktig suksess ikke bør forveksles med flaks. Det er alltid eksogene uncontrollables (svarte svaner, som det var), men den delen som ikke er heldig, har en tilbakemeldingsmekanisme for å gjenkjenne når man har skjedd, og har en plan på plass for når den gjør det. For å bringe det tilbake til eksemplet, si at systemet du designet hadde maksimal uttelling over en 15-årig periode på 20. Med monte carlo-analyse, over millioner av permutasjoner basert på 1000-tallet av innledende observasjoner, konkluderer du at du har en 95 tillit av å aldri slippe under en 25 drawdown. Betyr dette at det aldri vil skje - er dette sikkert at du lette etter No way. Det veldig bra kan skje faktisk, jeg ville postulere det gitt nok tid det vil skje, siden det er tross alt bare en 95 tillit. Selv en 100 tillit vil fortsatt være basert på bare tusenvis av hendelser, aldri unnslippe usikkerheten om hva som kan komme. Det du vet, er imidlertid at hvis du faller under 25 drawdown, begynner du å våge utenfor statistisk forventning. Så du gjør en feil trygg. Du skriver den på veggen, og du holder deg til det uansett hva. Hvis systemet noensinne bryter med x drawdown, så vil jeg slutte å handle, til jeg er igjen sikker på at den opererer innenfor forventning, og at uttrekningen bare var en standardavvikshendelse, men det gjenoppretter ikke sin normale funksjon - hvis den ikke gjenoppretter fra nedtellingen basert på en rimelig logaritmisk forventning - så er det på tide å gå tilbake til tegnebrettet, finne ut hva som endret seg, endre variablene dine i henhold til dette, og forsøke å utvikle en versjon av systemet ditt som inneholder alle dine tidligere 1000s forekomster OG de nye som tidligere hadde kastet den av. Kurvmontering Sikker, men igjen over mange, mange forekomster, slik at den fungerer bredt. Jo mer robust modellen din i utgangspunktet er, jo færre endringer du sannsynligvis må gjøre, og det blir enklere å integrere dem uten en fullstendig overhaling. Vel, det handler om det fra meg for i dag. Jeg håper dette var nyttig. Jeg vet tydeligvis at det kan virke overveldende, men dette er rett og slett virkeligheten som har gitt meg til å være konsekvent vellykket. Ikke fortsett å lete etter sikkerhet, slutte å bekymre deg for lykke og designe noe som vil vise seg å være uendelig levedyktig. Bli markedsvitenskapsmann, skape en levedyktig markedsteori, spill den ut til den slutter å virke (forhåpentligvis, hvis den er overordentlig robust, vil du være død lenge før det skjer), og deretter ha en tilbakemelding mekanisme klar slik at du kan rulle med stansene, foreta justeringer, og fortsett å bevege seg fremover. Og spesielt for den første plakaten, ikke bekymre deg så mye om alle de millioner av faktorer som beveger markedet. Ikke prøv å vite og kontrollere alt - du kan ikke og du trenger ikke. Kanskje du fant Chriss innlegg kjedelig (for noen av oss er det ting vi vet eller har hørt før), men i hvert fall hans innlegg er noe som gir verdi til denne tråden (noe du ikke har gjort, men jeg ønsker virkelig at du vil streve å gjøre). Siden hans siste innlegg gikk jeg tilbake og leste sine andre 2 tidligere meldinger, og i det minste kommuniserer han bare ting som kan være potensielt informativ og nyttig for medlemmene av forumet. Kanskje ville vi alle gjøre det bra å følge hans eksempel. Hvis jeg fortolket din kommentar, Tdion, beklager jeg. Besøk min journal her. Jeg ønsker deg lykke også. Jeg har vært på dette spillet lengre enn deg, og mitt råd er å se på hva du hører på. Meldingen er viktigere enn budbringeren. Nå forstår jeg at et sted som dette er fullt av dårlige råd fra enkeltpersoner som ikke har noe å dele med, men hver handelsmann kan veie denne informasjonen mot egen erfaring og forskning for å se om det er nyttig for dem. Til slutt er vi ansvarlige for egne beslutninger og handlinger. Besøk min journal her. En av de største handelsmennene (W. D. Gann) tok 10 år å mestre sin håndverk, og han gjorde det med bruk av datamaskiner. Du bør forvente å bruke mye tid på å mestre dette. Alle kan handle profittabelt, du trenger bare å fordype deg i handelens verden. les, les. les, papirhandletemo handel til din lønnsomme i 1 år. SÅ, start med en liten konto. Hvis du blåser ut kontoen din, gjentar du demohandelen til du forstår hvorfor du blåste ut, og start deretter ut igjen. En annen ting, hold forventningene dine rimelige. Glem å kjøpe på ekstreme lowselling på ekstreme toppen. Det er ikke nødvendig for lønnsom handel. Money Management er nøkkelen. ---- Gann døde brøt ---- Takk for at du tok deg tid til å se denne bullitinen.